Una nueva econometría. Automatización, big data, econometría espacial y estructural

En los últimos años hemos sido testigos del desarrollo de innovaciones tecnológicas hasta hace poco impensable en cuanto a su velocidad y a la extensión a distintos campos. La econometría no ha sido neutral a estos avances y el auge de nuevas técnicas econométricas genera la necesidad de sintetizar algunas de las áreas más prolíferas en la actualidad. El libro nos invita a conocer el fascinante mundo de cuatro áreas de frontera. Una de ellas es la selección automática de modelos econométricos. Por lo general, el uso de algoritmos ha sido enfocado a un solo objetivo, como el de predicción. Los actuales desarrollos algorítmicos permiten emular lo que haría un econometrista cuando realiza una modelación compleja para alcanzar, simultáneamente, diferentes objetivos. En el caso de la econometría estructural, el análisis de datos de subastas ha permitido el desarrollo de nuevas herramientas que capturan la estrecha vinculación entre el modelo teórico y el modelo econométrico. Los mecanismos de subastas son ampliamente utilizados y los recientes avances permiten incorporar comportamientos no cooperativos, como la colusión, ayudando a medir su impacto. El área de la econometría espacial se dedica al análisis, estimación e interpretación de datos geolocalizados. La creciente disponibilidad de este tipo de información ubica a esta rama como central para capturar los llamados spillovers espaciales, conocidos bajo diferentes nombres dependiendo del campo científico. La última área explora las nuevas ideas asociadas a big data, aprendizaje automático, minería de datos, entre otras, que traen una propuesta concreta de revisión sustancial de los paradigmas metodológicos de la ciencia, a la luz del virtual «diluvio de datos» provocado por las redes sociales y el uso de dispositivos interconectados.